This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'SFTR Excel document'.


1. The mandatory nature of the fields is described for each combination of Action Type and, where relevant, Level (Trade/Position) in the fol owing way:
- ‘M’ – mandatory: the field is strictly required and validations of format and content are applied.
- ‘C’ – conditional y mandatory: Conditional y mandatory: the field is required if the specific conditions set out in the validation rules are met. Format and content validations are applied
- ‘O’ – optional: the field shal  be populated if applicable. Only format and content validations are applied when the field is populated.
- ‘-‘ – not applicable: the field shal  be left blank
2. Conditional validations (i.e. validations of the dependencies between the fields) as wel  as the format and content validations are described in the last column of each table. 




Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal 
 This fi eld shal  be populated in a 
1
Date and time of submission of the 
Reporting timestamp
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M common input format: YYYY-MM-
report to the trade repository.
Time (UTC) time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
DDThh:MM:SSZ
This field shal  contain a valid LEI 
Unique code identifying the entity 
included in the GLEIF database 
which submits the report. In the 
maintained by the Central Operating 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code.
Unit. The status of the LEI shal  be 
2
Report submitting 
case where submission of the report 
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
entity
has been delegated to a third party 
"Issued", "Pending transfer" or 
or to the other counterparty, a 
"Pending archival".
unique code identifying that entity. 
This field shal  contain a valid LEI 
included in the GLEIF database 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code.
maintained by the Central Operating 
3
Reporting 
Unique code identifying the reporting 
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
counterparty
counterparty 
Unit. The status of the LEI shal  be 
"Issued", "Pending transfer" or 
"Pending archival".
Indicates if the reporting 
F' - Financial counterparty 
When populated, shal  contain only one 
4
Nature of the 
counterparty is a financial or non-
M
M
M
M
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
O
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
of the fol owing values: "F"or "N", " 1 
reporting counterparty
'N' - Non-financial counterparty 
financial counterparty
alphabetical character.
If field 4 is populated with "F", at least 
Taxonomy for Financial Counterparties: 'CDTI' - Credit institution authorized in accordance with Directive 2013/36/EU or 
one code pertaining to the classification 
Regulation (EU) No 1024/2013 or a third thirdcountry entity which would require authorisation or registration in 
of the financial counterparties shal  be 
accordance with that legislative act  'INVF' - Investment firm authorized in accordance with Directive 2014/65/EU or a 
provided.
third third-country entity which would require authorisation or registration in accordance with that legislative act  'INUN' - 
If field 4 is populated with "N", at least 
Insurance undertaking authorized in accordance with Directive 2009/138/EC or a third third-country entity which would 
one code pertaining to the classification 
One or more codes that classify the 
require authorisation or registration in accordance with that legislative act  'AIFD' - AIF managed by AIFMs authorized or 
of the non-financial counterparties shal  
nature of the Reporting 
be provided.
Counterparty's business activities. If  registered in accordance with Directive 2011/61/EU or a third third-country entity which would require authorisation or 
the reporting counterparty is a 
registration in accordance with that legislative act  'ORPI' - Institution for occupational retirement provision authorized or 
financial counterparty, al  necessary  registered in accordance with Directive 2003/41/EC or a third third-country entity which would require authorisation or 
codes included in the Taxonomy for  registration in accordance with that legislative act  'CCPS' - Central counterparty authorized in accordance with Regulation 
financial counterparties and applying 
(EU) No 648/2012 or a third third-country entity which would require authorisation or registration in accordance with 
to that counterparty shal  be 
that legislative act  'REIN' - Reinsurance undertaking authorized in accordance with Directive 2009/138/EC or a third third-
reported. If the reporting 
country entity which would require authorisation or registration in accordance with that legislative act  'CSDS' - Central 
5
Sector of the reporting  counterparty is a non-financial 
securities depository authorized in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 or a third third-country entity which 
M
M
M
M
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
O
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
counterparty
counterparty, al  necessary codes 
would require authorisation or registration in accordance with that legislative act  'UCIT' - UCITS and its management 
included in the Taxonomy for non-
company, authorized in accordance with Directive 2009/65/EC or a third third-country entity which would require 
financial counterparties and applying 
authorisation or registration in accordance with that legislative act  Taxonomy for Non-Financial Counterparties. The 
to that counterparty shal  be 
categories below correspond to the main sections of NACE classification as defined in Regulation (EC) No 1893/2006  'A' - 
reported. Where more than one 
Agriculture, forestry and fishing 'B' - Mining and quarrying 'C' - Manufacturing 'D' - Electricity, gas, steam and air 
activity is reported, the codes shal  
conditioning supply 'E' - Water supply, sewerage, waste management and remediation activities 'F' - Construction 'G' - 
be populated in order of the relative  Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles 'H' - Transportation and storage 'I' - Accommodation 
importance of the corresponding 
and food service activities 'J' - Information and communication 'K' - Financial and insurance activities 'L' - Real estate 
activities.
activities 'M' - Professional, scientific and technical activities 'N' - Administrative and support service activities 'O' - Public 
administration and defence; compulsory social security 'P' - Education 'Q' - Human health and social work activities 'R' - 
Arts, entertainment and recreation 'S' - Other service activities 'T' - Activities of households as employers; 
undifferentiated goods – and services –producing activities of households for own use 'U' - Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 
If field 5 is populated with 'UCIT' or 
'AIFD', this field shal  be populated and 
shal  contain only one of the fol owing 
In the case where the reporting 
values: 'ETFT', 'MMFT', REIT' or ' 
counterparty is an  Undertaking for 
OTHR'. 4 alphabetical characters.
Col ective Investment in Transferable 
Securities (UCITS) or Alternative 
Investment Fund (AIF),  a code that 
determines whether it is an 
Exchange-Traded Fund (ETF) or a 
ETFT' - ETF 
6
Additional sector 
Money Market Fund (MMF). In the 
'MMFT' - MMF 
C
C
C
C
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
-
-
-
-
O
O
O
O
-
C
C
C
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
classification
case where the reporting 
'REIT' - REIT 
counterparty is an Alternative 
'OTHR' – Other 
Investment Fund (AIF) or a non-
financial counterparty undertaking 
financial and insurance activities or 
real estate activities, a code that 
determines whether it is a Real 
Estate Investment Trust (REIT).
When populated, shal  contain a valid 
When the Reporting Counterparty 
ISO 3166 country code,  2 alphabetical 
concludes an SFT through a branch 
characters.
office, the LEI of the branch. Until 
7
Branch of the 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code or ISO 3166-1 alpha-2  country code 2 
the LEI for branches is endorsed by 
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
-
-
-
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
reporting counterparty
alphabetic characters 
ESMA, the code of the country 
where the branch is located shal  be 
reported.
When populated, shal  contain a valid 
When the Other Counterparty 
ISO 3166 country code,  2 alphabetical 
concludes an SFT through a branch 
characters.
office, the LEI of the branch. Until 
8
Branch of the other 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code or ISO 3166-1 alpha-2  country code 2 
the LEI for branches is endorsed by 
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
-
-
-
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
counterparty
alphabetic characters 
ESMA, the code of the country 
where the branch is located shal  be 
reported.
When populated, shal  contain only one 
Identifies whether the reporting 
of the fol owing values: "TAKE" or 
TAKE' - Col ateral taker
"GIVE", " 4 alphabetical characters.
9
counterparty is a col ateral provider  
Counterparty side
M
M
M
M
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
O
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
or a col ateral taker in accordance 
'GIVE' - Col ateral provider
with the Article 4 of the [ITS]
When populated, this field shal  contain 
a valid LEI included in the GLEIF 
database maintained by the Central 
In the case where a financial 
Operating Unit. The status of the LEI 
counterparty is responsible for 
shal  be "Issued", "Pending transfer" or 
reporting on behalf of the other 
"Pending archival".
counterparty in accordance with 
If field 5 is populated with 'UCIT' or 
Article 4(3) of  Regulation (EU) No 
'AIFD', this field shal  be populated with 
2365/2015, the unique code 
an LEI different from the LEI of the 
identifying that counterparty. In the 
reporting counterparty.
case where a management 
company is responsible for reporting 
on behalf of an Undertaking for 
Col ective Investment in Transferable 
10
Entity responsible for 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character
Securities (UCITS) in accordance 
M
M
M
M
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
O
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
the report
code.
with Article 4(3) of Regulation (EU) 
No 2365/2015, the unique code 
identifying that management 
company. In the case where an 
Alternative Investment Fund 
Manager (AIFM) is responsible for 
reporting on behalf of an Alternative 
Investment Fund (AIF) in 
accordance with Article 4(3) of 
Regulation (EU) No 2365/2015, the 
unique code identifying that AIFM.




Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
This field shal  contain
- a valid LEI included in the GLEIF 
Unique code identifying the entity 
database maintained by the Central 
with which the reporting counterparty 
Operating Unit. The status of the LEI 
11
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code. Client code (up to 50 alphanumeric 
Other counterparty
concluded the SFT. In case of a 
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M shal  be "Issued", 'Lapsed', "Pending 
characters).
private individual a client code shal  
transfer" or "Pending archival".
be used in a consistent manner.  
or
-up to 50 alphanumerical characters
When populated, shal  contain a valid 
ISO 3166 country code,  2 alphabetical 
The code of country where the 
characters.
registered office of the other 
If field 11  is populated with "LEI", the 
12
Country of the other 
counterparty is located or country of 
ISO 3166-1 alpha-2 country code 2 alphabetic characters
M
M
M
M
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
O
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
Counterparty
country code provided in this field shal  
residence in case that the other 
pertain to the country of the registered 
counterparty is a natural person. 
office of the other counterparty as 
specified in the LEI reference data.
When populated, this field shal  contain
If the beneficiary of the contract is 
- a valid LEI included in the GLEIF 
not a counterparty to this contract, 
database maintained by the Central 
the reporting counterparty has to 
Operating Unit. The status of the LEI 
identify this beneficiary by a unique 
shal  be "Issued", 'Lapsed', "Pending 
13
Beneficiary
code or, in case of a private 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code. Client code (up to 50 alphanumeric characters).
M
M
M
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
-
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
transfer" or "Pending archival".
individual, by a client code used in a 
or
consistent manner as assigned by 
-up to 50 alphanumerical characters
the legal entity used by the private 
individual.
When populated, this field shal  contain 
Unique code identifying the third 
a valid LEI included in the GLEIF 
party to which the Reporting 
database maintained by the Central 
Counterparty has outsourced the 
Operating Unit. The status of the LEI 
14
Tri-party agent 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code.
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
-
-
-
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
post-trade processing of an SFT. 
shal  be "Issued",  'Lapsed', "Pending 
When no tri-party agent is used, this 
transfer" or "Pending archival".
information shal  not be provided.
When populated, this field shal  contain 
The unique code of the entity that 
a valid LEI included in the GLEIF 
acts as intermediary for the reporting 
database maintained by the Central 
counterparty without becoming a 
Operating Unit. The status of the LEI 
15
Broker
counterparty to the SFT itself. For 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code.
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
-
-
-
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
shal  be "Issued",  'Lapsed', "Pending 
securities lending transactions, 
transfer" or "Pending archival".
broker does not include the agent 
lender.
If field 2.5 is populated with 'true'  this 
field shal  be populated
In the case where the trade is 
When populated, shal  contain a valid 
cleared, the responsible clearing 
LEI included in the GLEIF database 
16
Clearing member 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code.
C
C
C
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
-
-
-
-
O
O
O
-
-
C
C
C
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
member shal  be identified in this 
maintained by the Central Operating 
field by a unique code 
Unit. The status of the LEI shal  be 
"Issued", "Lapsed", "Pending transfer" 
or "Pending archival".
When populated, this field shal  contain 
The unique code of the - CSD 
a valid LEI included in the GLEIF 
participant or indirect participant of 
database maintained by the Central 
the reporting counterparty In the 
Operating Unit. The status of the LEI 
case where both CSD participant 
shal  be "Issued",  'Lapsed', "Pending 
CSD participant or 
17
and indirect participant are involved 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code.
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
-
-
-
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
transfer" or "Pending archival".
indirect participant
in the transaction, the indirect 
participant shal  be identified in this 
field. This field is not applicable for 
commodities.
When populated, this field shal  contain 
a valid LEI included in the GLEIF 
The unique code of the agent lender 
database maintained by the Central 
18
Agent lender
involved in the securities lending 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code.
-
-
O
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
Operating Unit. The status of the LEI 
transaction
shal  be "Issued",  'Lapsed', "Pending 
transfer" or "Pending archival".
Table 2
Loan and Collateral Data
When populated, this field shal  contain 
up to 52 alphanumerical characters. 
Only upper-case alphabetic characters 
A–Z and the digits 0–9, inclusive in 
both cases, are al owed
Up to 52 alphanumeric character code including four special characters: Only upper-case alphabetic characters A–Z and 
Not al owed to change the content of 
1
Unique Transaction 
The unique reference assigned to 
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
O
O
O
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
O
O
O
M
M
M
M
Identifier (UTI)
the SFT to identify the trade.
the digits 0–9, inclusive in both cases, are al owed.
this field once it is reported. 
The uniqueness of the Trade ID shal  
be preserved at counterparties level, i.e. 
the combination of the fields 
Counterparty ID- ID of the other 
counterparty-Trade ID shal  be unique. 
If field 2.5 is populated with 'true' this 
field shal  be populated
In the case of transactions resulting 
When populated, this field shal  contain 
from clearing, the prior UTI, i.e. UTI 
up to 52 alphanumerical characters. 
of original bilateral transaction. The 
Only upper-case alphabetic characters 
prior-UTI is not required to be 
A–Z and the digits 0–9, inclusive in 
reported by counterparties that are 
Up to 52 alphanumeric character code including four special characters: Only upper-case alphabetic characters A–Z and 
both cases, are al owed
2
Report tracking 
CCPs that cleared the SFT.
C
C
C
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
-
C
C
C
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
number
the digits 0–9, inclusive in both cases, are al owed.
Where an SFT was executed on a 
trading venue and cleared on the 
same day, a number generated by 
the trading venue and unique to that 
execution. 
This field shal  be populated in a 
Date on which the reportable event 
common input format: YYYY-MM-DD.
pertaining to the SFT and captured 
The date populated in this field shal  be:
by the report took place. In the case 
- prior or equal to the date part of the 
reporting timestamp
3
of Action Types "Valuation update", 
Event date
ISO 8601 date in the format YYYY-MMDD
M
M
M
M
M
M
M
M
-
-
-
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
-
-
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
"Col ateral update", “Reuse update”, 
- greater than or equal to the date part 
“Margin update”, the date for which 
of the execution timestamp.
the information contained in the 
-prior  or equal to the value of the field 
report is provided.
maturity date
When populated, shal  contain only one 
SLEB' - securities or commodities lending or securities or commodities borrowing
Specifies the type of SFT transaction 
of the fol owing values: "SLEB" , 
4
'SBSC' - buy-sel  back transaction or sel -buy back transaction 
Type of SFT
as defined under Article 3(7)-3(10) 
M
M
M
M
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
O
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
'SBSC', 'REPO' or "MGLD", " 4 
'REPO' - repurchase transaction 
of Regulation (EU) No 2365/2015
alphabetical character.
'MGLD' - margin lending transaction
5
Indicates, whether central clearing 
‘true’ 
Cleared 
M
M
M
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
-
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
When populated, this field shal  contain 
has taken place. 
‘false’
one of the values: 'true' or 'false'
If field 2.5 is populated with 'true' this 
field shal  be populated in a common 
input format:  YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ. 
6
Time and date when clearing took 
Clearing timestamp
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal Time (UTC) time format, i.e. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
C
C
C
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
-
-
-
-
O
O
O
-
-
C
C
C
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
The value of this field shal  be greater 
place.
than or equal to the value of the field 
2.12.
If field 2.5 is populated with "false", this 
field shal  be left blank.




Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
If field 2.5 is populated with 'true' this 
field shal  be populated with a valid LEI 
included in the GLEIF database 
In the case of a contract that has 
maintained by the Central Operating 
7
been cleared, the unique code for 
CCP
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code.
C
C
C
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
-
-
-
-
O
O
O
-
-
C
C
C
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
Unit. The status of the LEI shal  be 
the CCP that has cleared the 
"Issued", "Lapsed",  "Pending transfer" 
contract
or "Pending archival".
If field 2.5 is populated with "false", this 
field shal  be left blank.
The venue of execution shal  be 
When populated, this field shal  contain 
identified by a unique code for this 
a  MIC code included in the list 
venue.
maintained and updated by ISO and 
published at: 
Where a transaction was concluded 
http://www.iso15022.org/MIC/homepag
OTC and the respective instrument 
eMIC.htm (column "MIC" in table "MICs 
is admitted to trading but traded 
List by Country" of the respective Excel 
OTC, MIC code ‘ XOFF’ shal  be 
8
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 alphanumeric characters. Where segmental MICs exist for a trading 
Trading venue
M
M
M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
-
-
M
M
M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
file).
used.
venue, the segmental MIC shal  be used.
Where a transaction was concluded 
OTC and the respective instrument 
is not admitted to trading and traded 
OTC, MIC code ‘XXXX’ shal  be 
used.
When populated, shal  contain only one 
of the fol owing values: "MRAA" , 
‘MRAA' - MRA 
'GMRA', 'MSLA' ,"GMSL", "ISDA', 
'GMRA' – GMRA 
'DERP', 'CNBR'. 'KRRA', 'CARA', 
'MSLA' - MSLA 
'FRFB', ' CHRA', 'DEMA', JPBR' , 
'GMSL' - GMSLA 
'ESRA', 'MEFI', 'GESL', 'KRSL', 
'ISDA' - ISDA 
'DERD'. 'JPBL', 'JPSL', 'BIAG', 'CSDR' 
'DERP' - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte 
or 'OTHR'.    4 alphabetical characters.
'CNBR' - China Bond Repurchase Master Agreement,
‘KRRA’ - Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement 
'CARA' - Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction 
Agreement 
'FRFB' - Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees, 
Reference to master agreement 
'CHRA' -Swiss Master Repurchase Agreement 
9
Master agreement 
under which the counterparties 
'DEMA' - German Master Agreement 
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
-
type
concluded a documented SFT.
'JPBR' - Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds 
'ESRA' - Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores 'OSLA' - Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) 
'MEFI' - Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)
'GESL' - Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) 
'KRSL' - Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) 
'DERD' - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen 'AUSL' - Australian Masters Securities Lending Agreement 
(AMSLA) 
'JPBL' - Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds 
'JPSL' - Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates 
'BIAG' - bilateral agreement
‘CSDA’ - CSD bilateral agreement Or 
'OTHR' if the master agreement type is not included in the above list
If field 2.9 is populated with 'OTHR', this 
The name of the Master Agreement, 
field shal  be populated and shal  
10
Other master 
this field should only be fil ed in 
Up to 50 alphanumeric characters
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
-
contain up to 50 alphanumeric 
agreement type
where "OTHR" is reported in the 
characters
Master agreement type field
If field 2.9 is populated, this field shal  
Reference to the year of the master 
be populated n a common input format: 
11
Master agreement 
agreement version used for the 
ISO 8601 date in the format YYYY
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
-
-
-
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
YYYY. First two digits shal  be "19" or 
version
reported trade, if applicable (e.g. 
"20". 
1992, 2002, etc.)
Otherwise, it shal  be left bank.
When populated, this field shal  be 
12
Date and time when the SFT was 
Execution timestamp
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal Time (UTC) time format, i.e. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
M
M
M
M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
O
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
populated in a common input format: 
executed.
YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.
When populated, this field shal  be 
Date on which the counterparties 
populated in a common input format: 
contractual y agree the exchange of 
YYYY-MM-DD.
Value date shal  be greater than or 
13
Value date (Start 
cash, securities, or commodities 
ISO 8601 date in the format YYYY-MMDD
M
M
M
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
-
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
C
date)
versus col ateral for the opening leg 
equal to the 2.12 Execution timestamp
(spot leg) of the securities financing 
transaction.
When populated, this field shal  be 
Date on which the counterparties 
populated in a common input format: 
contractual y agree the exchange of 
YYYY-MM-DD.
cash, securities, or commodities 
For repos and SL, if the field 2.21 is 
populated with 'false', maturity date 
14
Maturity date (End 
versus col ateral for the closing leg 
ISO 8601 date in the format YYYY-MMDD
C
M
C
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
M
C
-
-
-
-
O
O
O
-
-
C
M
C
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
date)
(forward leg) of the secured 
shal  be populated, Otherwise it shal  be 
financing transaction. This 
left blank.
information shal  not be reported for 
Maturity date shal  be greater than or 
open term repos.
equal to the 2.13 Effective date
When populated, this field shal  be 
populated in a common input format: 
YYYY-MM-DD.
Termination date shal  be greater than 
Termination date in the case of a ful  
or equal to the date part of the field 
15
Termination date
early termination of the reported 
ISO 8601 date in the format YYYY-MMDD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
M
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
O
O
O
-
2,12 Execution timestamp.
SFT.
If fields 2.14 and 2.15 are both 
populated, the Termination date shal  
be less than  or equal to the 2.14 
Maturity date
When populated, this field shal  contain 
The minimum number of business 
an integer number greater than zero.
16
Minimum notice 
days that one of the counterparties 
Integer field up to 3 digits
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
Up to 3 digits
period
has to inform about the termination 
of the transaction.
When populated, this field shal  be 
populated in a common input format: 
The earliest date that the cash 
YYYY-MM-DD.
17
lender has the right to cal  back a 
Earliest cal -back date
ISO 8601 date in the format YYYY-MMDD
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
If fields 2.14 and 2.17 are both 
portion of the funds or to terminate 
populated, theTermination date shal  be 
the transaction
less than  or equal to the 2.14 Maturity 
date
Indication whether the secured 
financing transaction is subject to a 
general col ateral arrangement. In 
the case of a securities lending 
transaction, the field refers to the 
securities provided as a col ateral, 
and not to the security on loan.
-‘GENE’ shal  be populated for 
general col ateral. General col ateral 
specifies a col ateral arrangement for 
a transaction in which the col ateral 
When populated, shal  contain only one 
18
General col ateral 
’SPEC’ - specific col ateral 
giver  may choose the security to
M
M
M
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
O
O
O
-
-
M
M
M
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
of the fol owing values: "SPEC" or 
indicator
‘GENE’ - general col ateral
'GENE',   4 alphabetical characters.
provide as col ateral amongst a 
relatively wide range of securities 
meeting predefined criteria.




Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
-‘SPEC’ shal  be populated for 
specific col ateral. Specific col ateral 
specifies a col ateral arrangement for 
a  transaction in which the  col ateral 
taker requests a specific security  
commodity (individual ISIN) to be 
provided by the col ateral provider
This field specifies whether the 
When populated, this field shal  contain 
19
transaction was settled using the 
‘true’ 
one of the values: 'true' or 'false'
DBV indicator
M
-
M
-
O
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
M
-
-
-
-
O
-
O
-
-
M
-
M
O
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
O
-
Delivery-by-Value (DBV)  
‘false’
mechanism 
Indication whether the col ateral is 
subject to a title transfer col ateral 
arrangement, a securities  financial 
col ateral arrangement, or a 
securities  financial with the right of 
TTCA'- title transfer col ateral arrangement
When populated, shal  contain only one 
use.
20
Method used to 
'SICA'- securities financial col ateral arrangement 
M
-
M
M
O
-
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
M
-
-
-
-
O
-
O
O
-
M
-
M
O
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
O
-
of the fol owing values: "TTCA", 'SICA' 
provide col ateral
'SIUR'- securities financial with the right of use
or 'SIUR',   4 alphabetical characters.
Where more than one method was 
used to provide col ateral, the 
primary col ateral arrangement 
should be specified in this field
Indication whether the transaction is 
open term or, i.e. has no fixed 
maturity date, or fixed term with a 
21
‘true’ 
When populated, this field shal  contain 
Open term
contractual y agreed maturity date.
M
-
M
-
O
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
M
-
-
-
-
O
-
O
-
-
M
-
M
O
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
O
-
‘false’
one of the values: 'true' or 'false'
‘true’ shal  be populated for open 
term transactions, and ‘false’ for 
fixed term.
If field 2.21 Open term is populated 
A code specifying whether the 
with 'false', this field shal  be populated 
22
Termination 
‘EGRN’ - evergreen 
transaction is an evergreen or 
C
-
C
-
O
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
O
-
-
C
-
C
O
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
O
-
and shal  contain only one of the 
optionality
‘ETSB’ - extendable
extendable SFT.
fol owing values: "EGRN' or 'ETSB', 
Otherwise it shal  be left blank.
In the case of margin lending, the attributes listed in fields 23-34 shal  be repeated for each currency of the margin loan. 
For repos: one of the fields 2,23 Fixed 
In the case of repos, the annualized 
rate or 2.25 Floating rate, shal  be 
interest rate on the principal amount 
populated.
of the repurchase transaction in 
For ML: at least one rate (2.23 Fixed 
accordance with the day count 
Up to 11 numeric characters including up to 10 decimals expressed as percentage where 100% is represented 
rate or 2.25 Floating rate) shal  be 
conventions
23
Fixed rate
as “100”. The decimal mark is not counted as a numeric character. If populated, it shal  be represented with a 
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
populated.
dot.
When populated, this field shal  contain 
In the case of margin lending, the 
up to 10 numerical characters including 
annualized interest rate on the loan 
up to 9 decimals. 
value that the borrower pays to the 
The decimal mark is not counted as a 
lender.
numerical character. If populated, it 
If field 2.23 Fixed rate or 2.25 Floating 
The code representing day count convention: 
rate is populated, this field shal  be 
‘A001’ - IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule 
populated.
‘A002’ - IC30365 
When populated, the field shal  contain
‘A003’ - IC30Actual 
-only one of the fol owing values: 
‘A004’ - Actual360 
"A001', 'A002', 'A003', 'A004', 'A005', 
‘A005’ - Actual365Fixed 
'A006', 'A007', A008', 'A009', A010', 
‘A006’ - ActualActualICMA 
The method for calculating the 
'A011', 'A012'. 'A013' or 'A014'. 4 
24
‘A007’ - IC30E360orEuroBondBasismodel1 
Day count convention accrued interest on the principal 
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
alphanumeric characters
‘A008’ - ActualActualISDA 
amount for a fixed  rate
or
‘A009’ - Actual365LorActuActubasisRule 
-up to 35 alphanumeric characters
‘A010’ - ActualActualAFB 
‘A011’ - IC30360ICMAor30360basicrule 
‘A012’ - IC30E2360orEurobondbasismodel2 
‘A013’ - IC30E3360orEurobondbasismodel3 
‘A014’ - Actual365NL 
Or up to 35 alphanumeric characters if the day count convention is not included in the above list.
The code representing the floating rate index 
For repos: one of the fields 2,23 Fixed 
‘EONA’ - EONIA 
rate or 2.25 Floating rate, shal  be 
‘EONS’ - EONIA SWAP 
populated.
‘EURI’ - EURIBOR 
For ML: at least one rate (2.23 Fixed 
‘EUUS’ - EURODOLLAR 
rate or 2.25 Floating rate) shal  be 
‘EUCH’ - EuroSwiss 
populated.
‘GCFR’ - GCF REPO 
When populated, the field shal  contain
‘ISDA’ - ISDAFIX 
-only one of the fol owing values: 
’LIBI’ - LIBID 
"EONA'. 'EONS', 'EURI', 'EUUS', 
‘LIBO’ - LIBOR 
'EUCH', 'GCFR'. 'ISDA', 'LIBI', 'MAAA', 
‘MAAA’ - Muni AAA 
'PFAN', 'TIBO', 'STBO', 'BBSW', 'JIBA', 
‘PFAN’ - Pfandbriefe 
BUBO', 'CDOR', 'CIBO'. 'MOSP', 
An indication of the reference 
‘TIBO’ - TIBOR 
'NIBO'. 'PRBO', 'TLBO' , ' WIBO', 
interest rate used which is reset at 
'TREA', 'SWAP' or 'FUSW'. 4 
25
‘STBO’ - STIBOR 
Floating rate
predetermined intervals by reference 
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
‘BBSW’ - BBSW 
alphabetic characters
to a market reference rate, if 
‘JIBA’ - JIBAR 
or
applicable.
‘BUBO’ - BUBOR 
-up to 25 alphanumeric characters
‘CDOR’ - CDOR 
‘CIBO’ - CIBOR 
‘MOSP’ - MOSPRIM 
‘NIBO’ - NIBOR 
‘PRBO’ - PRIBOR 
‘TLBO’ - TELBOR 
‘WIBO’ - WIBOR 
‘TREA’ - Treasury 
‘SWAP’ - SWAP
‘FUSW’ - Future SWAP Or up to 25 alphanumeric characters if the reference rate is not included in the above 
list
Time period describing reference period, whereby the fol owing
If field 2.25 Floating rate is populated, 
abbreviations apply:
this field shal  be populated and shal  
contain only one of the fol owing values: 
26
Floating rate reference  Time period describing reference 
'YEAR' - Year
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
period - time period
period of the floating rate. 
'MNTH' - Month
"YEAR", "MNTH", WEEK" or "DAYS". 4 
'WEEK' - Week
alphabetic characters.
'DAYS' - Day
Otherwise the field shal  be left blank.
If field 2.25 Floating rate is populated, 
Multiplier of the time period 
Integer multiplier of the time period describing reference period of
27
Floating rate reference 
this field shal  be populated and shal  
describing reference period of the 
the floating rate.
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
period - multiplier
contain up to 3 numerical characters.
floating rate.
Up to 3 numeric characters.
Otherwise the field shal  be left blank.
Floating rate payment
Time period describing reference period, whereby the fol owing abbreviations apply:
If field 2.25 Floating rate is populated, 
28
Time period describing frequency of 
frequency - time 
'YEAR' - Year 
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
this field shal  be populated and shal  
payments for the floating rate.
period 
'MNTH' - Month 
contain only one of the fol owing values: 
Floating rate payment
29
Multiplier of the time period 
Integer multiplier of the time period describing how often the counterparties exchange payments. Up to 3 
If field 2.25 Floating rate is populated, 
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
frequency - multiplier describing frequency of payments for 
numeric characters.
this field shal  be populated and shal  
Floating rate reset
Time period describing how often the counterparties reset the floating repo rate, whereby the fol owing 
If field 2.25 Floating rate is populated, 
30
Time period describing frequency of 
frequency - time 
abbreviations apply: 'YEAR' - Year 
C
-
-
O
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
this field shal  be populated and shal  
the floating rate resets.
period
'MNTH' - Month 
contain only one of the fol owing values: 
Floating rate reset
31
Multiplier of the time period 
Integer multiplier of the time period describing how often the counterparties reset the floating repo rate. Up to 3 
If field 2.25 Floating rate is populated, 
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
frequency - multiplier describing frequency of the floating 
numeric characters.
this field shal  be populated and shal  
The number of basis points to be 
If field 2.25 Floating rate is populated, 
added to or subtracted from the 
this field shal  be populated and shal  
32
Spread
floating interest rate in order to 
Up to 5 numeric characters.
C
-
-
C
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
contain up to 5 numerical characters.
determine the interest rate of the 
Otherwise the field shal  be left blank.
loan
When populated, this field shal  contain 
up to 18 numeric characters including 
up to 5 decimals. The decimal mark is 
33
Margin lending 
Amount of a margin loan in a given 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
-
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
currency amount
currency 
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
not counted as a numeric character. If 
populated, it shal  be represented with a 
dot.




Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
If field 2.33 is populated, this field shal  
be populated and shal  contain ISO 
34
Margin lending 
Currency of the margin loan
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
-
-
-
M
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4217 Currency Code (official list only), 3 
currency
alphabetical characters.
Otherwise it shal  be left blank.
Fields 35-36 shal  be populated for each floating rate adjustment 
When populated, this field shal  contain 
up to 11 numeric characters including 
This reporting attribute specifies the  Up to 11 numeric characters including up to 10 decimals expressed as percentage where 100% is represented 
up to 10 decimals. The decimal mark is 
35
Adjusted rate
rate as determined by the rate 
as “100”. The decimal mark is not counted as a numeric character. If populated, it shal  be represented with a 
O
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
not counted as a numeric character. If 
schedule 
dot.
populated, it shal  be represented with a 
dot.
If field 2.35 is populated, this field shal  
This reporting attribute specifies 
be popluated. in a common input 
36
Rate date
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD
C
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
C
-
-
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
date as of which the rate is effective.
format: YYYY-MM-DD.
Otherwise it shal  be left blank.
When populated, this field shal  contain 
up to 18 numeric characters including 
Principal amount on 
Cash value to be settled as of the 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
up to 5 decimals. The decimal mark is 
37
M
M
-
-
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
-
-
-
-
-
O
O
-
-
-
M
M
-
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
-
-
value date
value date of the transaction. 
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
not counted as a numeric character. If 
populated, it shal  be represented with a 
dot.
When populated, this field shal  contain 
up to 18 numeric characters including 
Principal amount on 
Cash value to be settled as of the 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
up to 5 decimals. The decimal mark is 
38
M
M
-
-
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
-
-
-
-
-
O
O
-
-
-
M
M
-
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
-
-
maturity date
maturity date of the transaction.
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
not counted as a numeric character. If 
populated, it shal  be represented with a 
dot.
When populated, this field shal  contain 
Principal amount 
39
Currency of the principal amount 
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
M
M
-
-
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
-
-
-
-
-
O
O
-
-
-
M
M
-
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
-
-
ISO 4217 Currency Code (official list 
currency
only), 3 alphabetical characters.
When populated, shal  contain only one 
Indication of the type of asset 
‘SECU' - Securities
40
Type of asset
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
of the fol owing values: "SECU" or 
subject of the SFT
'COMM' - Commodities
'COMM',   4 alphabetical characters.
Identifier of the security subject of 
If field 2.40 is populated with 'SECU', 
the SFT.
41
Security identifier
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumeric code
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
this field shal  be populated and shal  
This field is not applicable for 
contain 12 alphanumerical characters 
commodities
and a check digit
CFI code of the security subject of 
If field 2.40 is populated with 'SECU', 
Classification of a 
the SFT.
42
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
this field shal  be populated with CFI 
security
This field is not applicable for 
code composed of 6 characters and 
commodities
compliant with ISO 10962 Standard. At 
Where a commodity was subject of the SFT it shal  be classified in fields 43-45 
If field 2.40 is populated with 'COMM', 
this field shal  be populated and shal  
contain only one of the fol owing values:  
The Base product as specified in the 
"AGRI", "NRGY", "ENVR", "FRGT", 
43
Base product
Only values in the 'Base product' column of the classification of commodities derivatives table are al owed.
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
classification of commodities table.
"FRTL", "INDP", "METL", "MCEX", 
"PAPR", "POLY", "INFL", "OEST", 
"OTHC" or "OTHR". 4 alphabetical 
characters.
The Sub - Product as specified in 
If field 2.43 is populated with 'AGRI', 
the classification of commodities 
Only values in the 'Sub - product' column of the classification of commodities derivatives table are al owed are 
this field shal   contain only one of the 
44
Sub - product 
table.
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
al owed.
fol owing values: 'GROS', 
'SOFT','POTA', 'OOLI', 'DIRY', 'FRST', 
Field requires a Base product.
'SEAF', 'LSTK', 'GRIN' or 'OTHR'. 4 
The Further sub product as specified 
If field 2.44 is populated with 'GROS', 
in the classification of commodities 
45
Further sub - product 
Only values in the 'Further sub - product' of the classification of commodities derivatives table are al owed.
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
this field shal   contain only one of the 
table.
fol owing values: 'FWHT', 
Field requires a Sub product.
'SOYB','CORN', 'RPSD', 'RICE' or 
Quantity or nominal amount of the 
security or commodity subject of the 
SFT
When populated, this field shal  contain 
In the case of bond a total nominal 
up to 18 numeric characters including 
amount should be reported in this 
Quantity or nominal 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
up to 5 decimals. The decimal mark is 
46
field (number of bonds multiplied by 
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
amount 
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
not counted as a numeric character. If 
the face value)
populated, it shal  be represented with a 
dot.
In the case of other securities or 
commodities, a quantity shal  be 
specified in this field
If field 2.40 is populated with 'COMM', 
this field shal  be populated and shal  
contain only one of the fol owing values: 
'KILO', 'PIEC', 'TONS', 'METR', 'INCH', 
'YARD', 'GBGA', 'GRAM', 'CMET', 
'SMET', 'FOOT', 'MILE', 'SQIN', 'SQFO', 
KILO' - Kilogram, 'PIEC' - Piece, 'TONS' - Ton, 'METR' - Metre, 'INCH' - Inch, 'YARD' - Yard, 'GBGA' - 
'SQMI', 'GBOU', 'USOU', 'GBPI', 'USPI', 
GBGal on, 'GRAM' - Gram, 'CMET' - Centimetre, 'SMET' - SquareMetre, 'FOOT' - Foot, 'MILE' - Mile, 'SQIN' - 
'GBQA', 'USQA', 'USGA', 'MMET', 
SquareInch, 'SQFO' - SquareFoot, 'SQMI' - SquareMile, 'GBOU' - GBOunce, 'USOU' - USOunce, 'GBPI' - 
'KMET', 'SQYA', 'ACRE', 'ARES', 
GBPint, 'USPI' - USPint, 'GBQA' - GBQuart, 'USQA' - USQuart, 'USGA' - USGal on, 'MMET' - Mil imetre, 
'SMIL', 'SCMT', 'HECT', 'SQKI', 'MILI', 
'KMET' - Kilometre, 'SQYA' - SquareYard, 'ACRE' - Acre, 'ARES' - Are, 'SMIL' - SquareMil imetre, 'SCMT' - 
'CELI', 'LITR', 'PUND', 'ALOW', 'ACCY', 
SquareCentimetre, 'HECT' - Hectare, 'SQKI' - SquareKilometre, 'MILI' - Mil iLitre, 'CELI' - Centilitre, 'LITR' - Litre, 
'BARL', 'BCUF', 'BDFT', 'BUSL', 'CEER' 
'PUND' - Pound, 'ALOW' - Al owances, 'ACCY' - AmountOfCurrency, 'BARL' - Barrels, 'BCUF' - 
, 'CLRT' , 'CBME' , 'DAYS' , 'DMET', 
Unit of measure in which the 
Bil ionCubicFeet, 'BDFT' - BoardFeet, 'BUSL' - Bushels, 'CEER' - CertifiedEmissionsReduction, 'CLRT' - 
'ENVC' , 'ENVO' , 'HUWG' , 'KWDC' , 
47
Unit of measure
quantity is expressed. This field is 
ClimateReserveTonnes, 'CBME' - CubicMeters, 'DAYS' - Days, 'DMET' - DryMetricTons, 'ENVC' - 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
'KWHO' , 'KWHC' , 'KMOC', 'KWMC' , 
applicable to commodities.
EnvironmentalCredit, 'ENVO' - EnvironmentalOffset, 'HUWG' - Hundredweight, 'KWDC' - KilowattDayCapacity, 
'KWYC', 'MWDC' , 'MWHO', 'MWHC', 
'KWHO' - KilowattHours, 'KWHC' - KilowattHoursCapacity, 'KMOC' - KilowattMinuteCapacity, 'KWMC' - 
'MWMC', 'MMOC', 'MWYC', 'TONE', 
KilowattMonthCapacity, 'KWYC' - KilowattYearCapacity, 'MWDC' - MegawattDayCapacity, 'MWHO' - 
'MIBA', 'MBTU', 'OZTR', 'UCWT' , 
MegawattHours, 'MWHC' - MegawattHoursCapacity, 'MWMC' - MegawattMinuteCapacity, 'MMOC' - 
'IPNT', 'PWRD', 'DGEU', 'GGEU' or 
MegawattMonthCapacity, 'MWYC' - MegawattYearCapacity, 'TONE' - MetricTons, 'MIBA' - Mil ionBarrels, 'MBTU' 
'TOCD'. 4 alphabetic characters
- OneMil ionBTU, 'OZTR' - TroyOunces, 'UCWT' - USHundredweight, 'IPNT' - IndexPoint, 'PWRD' - 
PrincipalWithRelationToDebtInstrument, 'DGEU' - DieselGal onEquivalent, 'GGEU' - GasolineGal onEquivalent, 
'TOCD' - TonsOfCarbonDioxide,
When populated, this field shal  contain 
In the case where nominal amount is 
ISO 4217 Currency Code (official list 
Currency of nominal 
provided, the currency of the 
48
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
-
-
O
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
only), 3 alphabetical characters.
amount
nominal amount shal  be populated 
in this field. 
In the case of securities and 
When populated, this field shal  contain 
commodities lending and borrowing, 
up to 18 numeric characters including 
the price of the security or 
up to 5 decimals or up to 11 numeric 
commodity used to calculate the 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals in case the price is expressed units. Up to 11 numeric 
characters including up to 10 decimals 
Security or commodity  loan value.
49
characters including up to 10 decimals in case the price is expressed as percentage or yield The decimal mark 
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
The decimal mark is not counted as a 
price
numeric character. If populated, it shal  
In the case of buy-sel  back, the 
is not counted as a numeric character. If populated, it shal  be represented with a dot.
be represented with a dot.
price of the security or commodity 
used to calculate the trade amount 
for the spot leg of the buy-sel  back.
When populated, this field shal  contain 
The currency in which the security or 
50
Price currency
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
ISO 4217 Currency Code (official list 
commodity price is denominated.
only), 3 alphabetical characters.
If field 2.40 is populated with 'COMM' 
this field shal  be left blank
INVG' - Investment grade 
Code that classifies the credit risk of 
When populated this field shal  contain 
51
Security quality
'NIVG' - Non-investment grade 
-
-
O
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
the security
only one of the fol owing values: 'INVG', 
'NOTR' - Non-rated
'NIVG' or 'NOTR'. 4 alphabetic 
characters
Maturity of the security
Maturity of the 
If field 2.40 is populated with 'SECU' 
52
This field is not applicable for 
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
security
this field shal  be populated in a 
commodities
common input format: YYYY-MM-DD.





Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
If field 2.40 is populated with 'SECU' 
Jurisdiction of the issuer of the 
this field shal  be populated and shal  
security. In case of securities issued 
contain a valid ISO 3166 country code,  
by a foreign subsidiary, the 
2 alphabetical characters.
Jurisdiction of the 
jurisdiction of the ultimate parent 
53
ISO 3166-1 alpha-2 country code 2 alphabetic characters
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
Otherwise it shal  be left blank.
issuer
company shal  be reported or, if not 
The country code provided in this field 
known, jurisdiction of the subsidiary.
shal  pertain to the country of the 
registered office of the issuer as 
This field is not applicable for 
specified in the LEI reference data.
commodities
If field 2.40 is populated with 'SECU' 
LEI of the issuer of the security.
54
LEI of the issuer
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code.
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
this field shal  be populated and shal  
This field is not applicable for 
contain a valid LEI included in the 
commodities
GLEIF database maintained by the 
If field 2.40 is populated with 'SECU' 
this field shal  be populated and shal  
GOVS' - Government securities
contain only one of the fol owing values: 
'SUNS' - Supra-nationals and agencies securities 
'GOVS', 'SUNS', 'FIDE', 'NFID', 'SEPR', 
'FIDE' - Debt securities (including covered bonds) issued by banks and other financial institutions 
Code that classifies the type of the 
'MEQU', 'OEQU'  or 'OTHR'. 4 
55
Security type
'NFID' - Corporate debt securities (including covered bonds) issued by non-financial institutions 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
security 
alphabetic characters
'SEPR' - Securitized products (including CDO, CMBS, ABCP) 
Otherwise it shal  be left blank.
'MEQU' - Main index equities (including convertible bonds) 'OEQU' - Other equities (including convertible 
bonds) 'OTHR'- Other assets (including shares in mutual funds)
When populated, this field shal  contain 
up to 18 numeric characters including 
This reporting attribute specifies loan 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
up to 5 decimals. The decimal mark is 
56
Loan value
value, i.e. the quantity or nominal 
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
not counted as a numeric character. If 
amount multiplied by the price
populated, it shal  be represented with a 
dot.
When populated, this field shal  contain 
up to 18 numeric characters including 
Market value of the securities or 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
up to 5 decimals. The decimal mark is 
57
Market value
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
O
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
M
commodifies on loan or borrowed
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
not counted as a numeric character. If 
populated, it shal  be represented with a 
dot.
One of the fields 2.58 Fixed rebate rate 
or 2.59 Floating rebate rate must be 
Fixed interest rate (rate  agreed to 
populated.
be paid by the lender for the 
When populated, this field shal  contain 
reinvestment of the cash col ateral 
up to 11 numeric characters including 
minus lending fee) paid by the 
Up to 11 numeric characters including up to 10 decimals expressed as percentage where 100% is represented 
up to 10 decimals. The decimal mark is 
58
Fixed rebate rate
lender of the security or commodity 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
as “100”. The negative symbol, if populated, shal  not be counted as a numerical character.
not counted as a numeric character. If 
to the borrower (positive rebate rate) 
populated, it shal  be represented with a 
or by the borrower to the lender 
dot.
(negative rebate rate) on the balance 
The negative symbol, if populated, shal  
of the provided cash col ateral.
not be counted as a numerical 
character.
One of the fields 2.58 Fixed rebate rate 
The code representing the floating rate index 
or 2.59 Floating rebate rate must be 
‘EONA’ - EONIA 
populated.
‘EONS’ - EONIA SWAP 
When populated, the field shal  contain
‘EURI’ - EURIBOR 
-only one of the fol owing values: 
‘EUUS’ - EURODOLLAR 
"EONA'. 'EONS', 'EURI', 'EUUS', 
‘EUCH’ - EuroSwiss 
'EUCH', 'GCFR'. 'ISDA', 'LIBI', 'MAAA', 
‘GCFR’ - GCF REPO 
'PFAN', 'TIBO', 'STBO', 'BBSW', 'JIBA', 
‘ISDA’ - ISDAFIX 
BUBO', 'CDOR', 'CIBO'. 'MOSP', 
’LIBI’ - LIBID 
An indication of the reference 
'NIBO'. 'PRBO', 'TLBO' , ' WIBO', 
‘LIBO’ - LIBOR 
interest rate used to calculate the 
'TREA', 'SWAP' or 'FUSW'. 4 
‘MAAA’ - Muni AAA 
rebate rate (rate  agreed to be paid 
alphabetic characters
‘PFAN’ - Pfandbriefe 
by the lender for the reinvestment of 
or
‘TIBO’ - TIBOR 
the cash col ateral minus lending 
-up to 25 alphanumeric characters
‘STBO’ - STIBOR 
59
Floating rebate rate
fee) paid by the lender of the 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
‘BBSW’ - BBSW 
security or commodity to the 
‘JIBA’ - JIBAR 
borrower (positive rebate rate) or by 
‘BUBO’ - BUBOR 
the borrower to the lender (negative 
‘CDOR’ - CDOR 
rebate rate) on the balance of the 
‘CIBO’ - CIBOR 
provided cash col ateral.
‘MOSP’ - MOSPRIM 
‘NIBO’ - NIBOR 
‘PRBO’ - PRIBOR 
‘TLBO’ - TELBOR 
‘WIBO’ - WIBOR 
‘TREA’ - Treasury 
‘SWAP’ - SWAP 
‘FUSW’ - Future SWAP 
Or up to 25 alphanumeric characters if the reference rate is not included in the above list
If field 2.59 Floating rebate rate is 
populated, this field shal  be populated 
Floating rebate rate 
and shal  contain only one of the 
Time period describing reference 
Time period describing reference period, whereby the fol owing abbreviations apply: 'YEAR' - Year 'MNTH' - 
60
reference period - 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
fol owing values: "YEAR", "MNTH", 
period of the floating rebate rate. 
Month 'WEEK' - Week 'DAYS' - Day
time period
WEEK" or "DAYS". 4 alphabetic 
characters.
Otherwise the field shal  be left blank.
If field 2.59 Floating rebate rate is 
Floating rebate rate 
Multiplier of the time period 
populated, this field shal  be populated 
Integer multiplier of the time period describing reference period of the floating rebate rate. Up to 3 numeric 
61
reference period - 
describing reference period of the 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
and shal  contain up to 3 numerical 
characters.
multiplier
floating rebate rate.
characters.
Otherwise the field shal  be left blank.
If field 2.59 Floating rebate rate is 
Floating rebate rate 
Time period describing frequency of 
populated, this field shal  be populated 
payment
payments for the floating rebate rate. Time period describing how often the counterparties exchange payments, whereby the fol owing abbreviations 
62
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
apply: 'YEAR' - Year 'MNTH' - Month 'WEEK' - Week 'DAYS' - Day
and shal  contain only one of the 
frequency - time 
fol owing values: "YEAR", "MNTH", 
.
period 
WEEK" or "DAYS". 4 alphabetic 
Floating rebate rate  Multiplier of the time period 
Integer multiplier of the time period describing how often the counterparties exchange payments. Up to 3 
If field 2.59 Floating rebate rate is 
63
payment frequency -  describing frequency of payments for 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
numeric characters.
populated, this field shal  be populated 
multiplier
the floating rebate rate.
and shal  contain up to 3 numerical 
Time period describing how often the counterparties reset the floating rebate rate, whereby the fol owing 
If field 2.59 Floating rebate rate is 
abbreviations apply: 
populated, this field shal  be populated 
Floating rebate rate  Time period describing frequency of 
'YEAR' - Year 
and shal  contain only one of the 
64
reset frequency - time 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
the floating rebate rate resets.
'MNTH' - Month 
fol owing values: "YEAR", "MNTH", 
period
'WEEK' - Week 
WEEK" or "DAYS". 4 alphabetic 
'DAYS' - Day
characters.
Floating rebate rate 
Multiplier of the time period 
If field 2.59 Floating rebate rate is 
Integer multiplier of the time period describing how often the counterparties reset the floating rebate rate. Up to 
65
reset frequency - 
describing frequency of the floating 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
populated, this field shal  be populated 
3 numeric characters.
multiplier
rebate rate resets.
and shal  contain up to 3 numerical 
characters.
If field 2.59 Floating rebate rate is 
populated, this field shal  be populated 
Spread of the rebate  Spread for the floating rebate rate 
66
Up to 5 numeric characters.
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
and shal  contain up to 5 numerical 
rate
expressed in basis point.
characters.
Otherwise the field shal  be left blank.
When populated, this field shal  contain 
up to 11 numeric characters including 
Fee that the borrower of the security  Up to 11 numeric characters including up to 10 decimals expressed as percentage where 100% is represented 
up to 10 decimals. The decimal mark is 
67
Lending fee
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
or commodity pays to the lender.
as “100”.
not counted as a numeric character. If 
populated, it shal  be represented with a 
dot.
If field 2.40 is populated with 'SECU' 
In the case of securities borrowing 
this field shal  be populated.
and lending, indication whether the 
When populated, this field shal  contain 
borrower has exclusive access to 
Exclusive 
‘true’ 
68
one of the values: 'true' or 'false'
borrow from the lender’s securities 
-
-
C
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
C
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
arrangements
‘false’
portfolio.
This field is not applicable to 
commodities.




Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
When populated, this field shal  contain 
up to 18 numeric characters including 
Outstanding margin 
Total amount of margin loans, in 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
up to 5 decimals. The decimal mark is 
69
-
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
loan
base currency 
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
not counted as a numeric character. If 
populated, it shal  be represented with a 
dot.
Base currency of 
When populated, this field shal  contain 
The base currency of outstanding 
70
outstanding margin 
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
-
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISO 4217 Currency Code (official list 
margin loans
loan
only), 3 alphabetical characters.
When populated, this field shal  contain 
up to 18 numeric characters including 
Market value of short position, in 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
up to 5 decimals. The decimal mark is 
71
Short market value
-
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
base currency.
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
not counted as a numeric character. If 
populated, it shal  be represented with a 
dot.
Col ateral data
Indicates whether the securities 
lending transaction is 
uncol ateralised
Uncol ateralised SL 
‘true’ 
When populated, this field shal  contain 
72
-
-
M
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
M
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
flag
This field shal  not be used when the 
‘false’
one of the values: 'true' or 'false'
counterparties  agree to col ateralise 
the trade but the specific al ocation 
of col ateral is not yet known.
If field 2.72 is populated with 'false' this 
Indicates whether the col ateral has 
Col ateralisation of net 
‘true’ 
field shal  be populated
73
been provided for a net exposure, 
M
M
C
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
O
O
O
-
-
M
M
C
O
O
O
-
-
-
-
-
-
M
M
M
O
O
O
-
exposure
‘false’
When populated, this field shal  contain 
rather than for a single transaction.
one of the values: 'true' or 'false'
If field 2.73 is populated with 'true' this 
Where trades have been 
field shal  be populated  in a common 
col ateralised on a net exposure 
input format: YYYY-MM-DD.
Value date of the 
basis, the latest value date 
74
ISO 8601 date in the format YYYY-MMDD
C
C
C
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
-
O
O
O
-
-
C
C
C
O
O
O
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
col ateral
contained in the netting set of SFTs, 
considering al  transactions for which 
the col ateral was provided.
Where specific col ateral was used, the attributes listed in fields 75-94 shal  be repeated for each component of col ateral, if applicable
If field 2.72 is populated with 'true' this 
field shal  be left blank.
Otherwise, at least one of the fields 
2.75 Type of col ateral component or 
Type of col ateral 
Indication of the type of col ateral 
SECU' - Securities 
75
C
C
C
M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
M
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
2.96 Col ateral basket identifier should 
component
component
'COMM' - Commodities (only for repos and buy-sel  backs) 'CASH' - Cash
be populated.
If populated, this field shal  contain one 
of the fol owing values: 'SECU', 'COMM' 
or 'CASH'. 4 alphabetic characters
Where cash was used as a col ateral it shal  be described in fields 76-77
If field 2.75 is populated with 'CASH', 
this field shal  be populated and shal  
Amount of funds provided as 
contain up to 18 numeric characters 
Cash col ateral 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
76
col ateral for borrowing the securities 
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
-
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
including up to 5 decimals. The decimal 
amount
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
or commodities.
mark is not counted as a numeric 
character. If populated, it shal  be 
represented with a dot.
If field 2.75 is populated with 'CASH', 
this field shal  be populated and  shal  
Cash col ateral 
77
Currency of the cash col ateral
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
-
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
contain ISO 4217 Currency Code 
currency
(official list only), 3 alphabetical 
characters.
Identifier of the security used as 
Identification of a 
If field 2.75 is populated with 'SECU', 
col ateral.
78
security used as 
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumeric code
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
this field shal  be populated and shal  
This field is not applicable for 
col ateral
contain 12 alphanumerical characters 
commodities
and a check digit
CFI code of the security used as 
Classification of a 
If field 2.75 is populated with 'SECU', 
col ateral.
79
security used as 
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
this field shal  be populated with CFI 
This field is not applicable for 
col ateral
code composed of 6 characters and 
commodities
compliant with ISO 10962 Standard. At 
Where a commodity was used as a col ateral it shal  be classified in 
If field 2.75 is populated with 'COMM', 
this field shal  be populated and shal  
contain only one of the fol owing values:  
Base product as specified in the 
"AGRI", "NRGY", "ENVR", "FRGT", 
80
Base product
Only values in the 'Base product' column of the classification of commodities derivatives table are al owed.
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
-
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
classification of commodities table.
"FRTL", "INDP", "METL", "MCEX", 
"PAPR", "POLY", "INFL", "OEST", 
"OTHC" or "OTHR". 4 alphabetical 
characters.
If field 2.80 is populated with 'AGRI', 
The sub - product as specified in the 
this field shal   contain only one of the 
classification of commodities table.
Only values in the 'Sub - product' column of the classification of commodities derivatives table are al owed are 
81
Sub - product 
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
-
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
al owed.
fol owing values: 'GROS', 
'SOFT','POTA', 'OOLI', 'DIRY', 'FRST', 
Field requires a Base product.
'SEAF', 'LSTK', 'GRIN' or 'OTHR'. 4 
The further sub - product as 
If field 2.81 is populated with 'GROS', 
specified in the classification of 
82
Further sub - product 
Only values in the 'Further sub - product' of the classification of commodities derivatives table are al owed.
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
-
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
this field shal   contain only one of the 
commodities table.
fol owing values: 'FWHT', 
Field requires a Sub product.
'SOYB','CORN', 'RPSD', 'RICE' or 
Quantity or nominal amount of the 
If field 2.75 is populated with 'SECU' or  
security or commodity used as 
'COMM', this field shal  be populated  
col ateral
and shal  contain up to 18 numeric 
characters including up to 5 decimals. 
In the case of bond a total nominal 
The decimal mark is not counted as a 
amount should be reported in this 
Col ateral quantity or 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
83
numeric character. If populated, it shal  
field (number of bonds multiplied by 
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
nominal amount
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
be represented with a dot.
the face value)
In the case of other securities or 
commodities, a quantity shal  be 
specified in this field
If field 2.75 is populated with 'COMM', 
this field shal  be populated and shal  
contain only one of the fol owing values: 
'KILO', 'PIEC', 'TONS', 'METR', 'INCH', 
'YARD', 'GBGA', 'GRAM', 'CMET', 
'SMET', 'FOOT', 'MILE', 'SQIN', 'SQFO', 
KILO' - Kilogram, 'PIEC' - Piece, 'TONS' - Ton, 'METR' - Metre, 'INCH' - Inch, 'YARD' - Yard, 'GBGA' - 
'SQMI', 'GBOU', 'USOU', 'GBPI', 'USPI', 
GBGal on, 'GRAM' - Gram, 'CMET' - Centimetre, 'SMET' - SquareMetre, 'FOOT' - Foot, 'MILE' - Mile, 'SQIN' - 
'GBQA', 'USQA', 'USGA', 'MMET', 
SquareInch, 'SQFO' - SquareFoot, 'SQMI' - SquareMile, 'GBOU' - GBOunce, 'USOU' - USOunce, 'GBPI' - 
'KMET', 'SQYA', 'ACRE', 'ARES', 
GBPint, 'USPI' - USPint, 'GBQA' - GBQuart, 'USQA' - USQuart, 'USGA' - USGal on, 'MMET' - Mil imetre, 
'SMIL', 'SCMT', 'HECT', 'SQKI', 'MILI', 
'KMET' - Kilometre, 'SQYA' - SquareYard, 'ACRE' - Acre, 'ARES' - Are, 'SMIL' - SquareMil imetre, 'SCMT' - 
'CELI', 'LITR', 'PUND', 'ALOW', 'ACCY', 
SquareCentimetre, 'HECT' - Hectare, 'SQKI' - SquareKilometre, 'MILI' - Mil iLitre, 'CELI' - Centilitre, 'LITR' - Litre, 
'BARL', 'BCUF', 'BDFT', 'BUSL', 'CEER' 
'PUND' - Pound, 'ALOW' - Al owances, 'ACCY' - AmountOfCurrency, 'BARL' - Barrels, 'BCUF' - 
, 'CLRT' , 'CBME' , 'DAYS' , 'DMET', 
Unit of measure in which the 
Bil ionCubicFeet, 'BDFT' - BoardFeet, 'BUSL' - Bushels, 'CEER' - CertifiedEmissionsReduction, 'CLRT' - 
'ENVC' , 'ENVO' , 'HUWG' , 'KWDC' , 
Col ateral unit of 
84
col ateral quantity is expressed. This 
ClimateReserveTonnes, 'CBME' - CubicMeters, 'DAYS' - Days, 'DMET' - DryMetricTons, 'ENVC' - 
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
-
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
'KWHO' , 'KWHC' , 'KMOC', 'KWMC' , 
measure
field is applicable to commodities.
EnvironmentalCredit, 'ENVO' - EnvironmentalOffset, 'HUWG' - Hundredweight, 'KWDC' - KilowattDayCapacity, 
'KWYC', 'MWDC' , 'MWHO', 'MWHC', 
'KWHO' - KilowattHours, 'KWHC' - KilowattHoursCapacity, 'KMOC' - KilowattMinuteCapacity, 'KWMC' - 
'MWMC', 'MMOC', 'MWYC', 'TONE', 
KilowattMonthCapacity, 'KWYC' - KilowattYearCapacity, 'MWDC' - MegawattDayCapacity, 'MWHO' - 
'MIBA', 'MBTU', 'OZTR', 'UCWT' , 
MegawattHours, 'MWHC' - MegawattHoursCapacity, 'MWMC' - MegawattMinuteCapacity, 'MMOC' - 
'IPNT', 'PWRD', 'DGEU', 'GGEU' or 
MegawattMonthCapacity, 'MWYC' - MegawattYearCapacity, 'TONE' - MetricTons, 'MIBA' - Mil ionBarrels, 'MBTU' 
'TOCD'. 4 alphabetic characters
- OneMil ionBTU, 'OZTR' - TroyOunces, 'UCWT' - USHundredweight, 'IPNT' - IndexPoint, 'PWRD' - 
PrincipalWithRelationToDebtInstrument, 'DGEU' - DieselGal onEquivalent, 'GGEU' - GasolineGal onEquivalent, 
'TOCD' - TonsOfCarbonDioxide,




Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
If field 2.75 is populated with 'CASH' or  
In the case where col ateral nominal 
'COMM', this field shal  be left blank
Currency of col ateral  amount is provided, the currency of 
85
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
-
When populated, this field shal  contain 
nominal amount
the nominal amount shal  be 
ISO 4217 Currency Code (official list 
populated in this field.
only), 3 alphabetical characters.
If field 2.75 is populated with 'SECU' or 
'COMM', this field shal  be populated 
Currency of the price of the col ateral 
86
Price currency
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
and shal  contain ISO 4217 Currency 
component 
Code (official list only), 3 alphabetical 
characters.
If field 2.75 is populated with 'SECU' or 
'COMM', this field shal  be populated 
and shal  contain up to 18 numeric 
Price of unit of col ateral component, 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals in case the price is expressed in units. Up to 11 
characters including up to 5 decimals 
including accrued interest for 
87
Price per unit
numeric characters including up to 10 decimals in case the price is expressed as percentage or yield The 
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
or up to 11 numeric characters 
interest-bearing securities, used to 
decimal mark is not counted as a numeric character. If populated, it shal  be represented with a dot.
including up to 10 decimals The 
value the security or commodity .
decimal mark is not counted as a 
numeric character. If populated, it shal  
be represented with a dot.
If field 2.75 is populated with 'SECU' or 
'COMM', this field shal  be populated 
Fair value of the individual col ateral 
and shal  contain up to 18 numeric 
Col ateral market 
Up to 18 numeric characters including up to 5 decimals. The decimal mark is not counted as a numeric 
88
component expressed in price 
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
characters including up to 5 decimals. 
value
character. If populated, it shal  be represented with a dot.
currency.
The decimal mark is not counted as a 
numeric character. If populated, it shal  
be represented with a dot.
If field 2.75 is populated with 'SECU', 
For repos and buy-sel  backs: 
this field shal  be populated and shal  
col ateral haircut, a risk control 
contain up to 11 numeric characters 
measure applied to underlying 
including up to 10 decimals. The 
col ateral at ISIN level whereby the 
decimal mark is not counted as a 
value of that underlying col ateral is 
numeric character. If populated, it shal  
calculated as the market value of the 
be represented with a dot.
assets reduced by a certain 
percentage.
For securities lending: col ateral 
haircut, a risk control measure 
applied to underlying col ateral 
Up to 11 numeric characters including up to 10 decimals expressed as percentage where 100% is represented 
applied either at ISIN or portfolio-
89
Haircut or margin
as “100”. The decimal mark is not counted as a numeric character. If populated, it shal  be represented with a 
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
level whereby the value of that 
dot.
underlying col ateral is calculated as 
the market value of the assets 
reduced by a certain percentage
For margin lending: margin 
requirement applied to the entire 
col ateral portfolio held in a client’s 
prime brokerage account.
Only actual values, as opposed to 
estimated or default values are to be 
reported for this attribute.
If field 2.75 is populated with 'CASH' or  
'COMM', this field shal  be left blank
Code that classifies the risk of the 
When populated this field shal  contain 
90
Col ateral quality
'INVG' - Investment grade 'NIVG' - Non-investment grade 'NOTR' - Non-rated 'NOAP' - Not applicable
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
-
security used as col ateral
only one of the fol owing values: 'INVG', 
'NIVG', 'NOTR' or 'NOAP'.  4 alphabetic 
characters
Maturity of the security used as 
If field 2.75 is populated with 'SECU', 
Maturity of the 
col ateral,
91
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
this field shal  be populated  in a 
security
This field is not applicable for 
common input format: YYYY-MM-DD.
commodities
If field 2.75 is populated with 'SECU', 
Jurisdiction of the issuer of the 
this field shal  be populated and shal  
security used as col ateral. In case of 
contain a valid ISO 3166 country code,  
securities issued by a foreign 
2 alphabetical characters.
subsidiary, the jurisdiction of the 
Jurisdiction of the 
Otherwise it shal  be left blank.
92
ultimate parent company shal  be 
ISO 3166-1 alpha-2 country code 2 alphabetic characters
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
issuer
The country code provided in this field 
reported or, if not known, jurisdiction 
shal  pertain to the country of the 
of the subsidiary.
registered office of the issuer as 
specified in the LEI reference data.
This field is not applicable for 
commodities
LEI of the issuer of the security used 
If field 2.75 is populated with 'SECU', 
as col ateral.
93
LEI of the issuer
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumeric character code.
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
this field shal  be populated and shal  
This field is not applicable for 
contain a valid LEI included in the 
commodities
GLEIF database maintained by the 
If field 2.75 is populated with 'SECU', 
this field shal  be populated and shal  
GOVS' - Government securities 
contain only one of the fol owing values: 
'SUNS' - Supra-nationals and agencies securities 
'GOVS', 'SUNS', 'FIDE', 'NFID', 'SEPR', 
'FIDE' - Debt securities (including covered bonds) issued by banks and other financial institutions 
Code that classifies the type of the 
'MEQU', OEQU'  or 'OTHR'. 4 
94
Col ateral type
'NFID' - Corporate debt securities (including covered bonds) issued by non-financial institutions 
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
security used as col ateral
alphabetic characters
'SEPR' - Securitized products (including CDO, CMBS, ABCP) 
Otherwise it shal  be left blank.
'MEQU' - Main index equities (including convertible bonds) 'OEQU' - Other equities (including convertible 
bonds) 'OTHR'- Other assets (including shares in mutual funds)
If field 2.75 is populated with 'SECU', 
Indication whether the col ateral 
Availability for 
‘true’ 
this field shal  be populated
95
taker can reuse the securities 
C
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
C
O
O
O
O
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
O
O
O
-
col ateral reuse 
‘false’
When populated, this field shal  contain 
provided as a col ateral
one of the values: 'true' or 'false'
Field 96 shal  be populated in the case where col ateral basket was used.  The explicit col ateral al ocation for SFTs transacted against a col ateral pool should be reported in fields 75-
If the col ateral basket can be 
If field 2.72 is populated with 'true' this 
identified with an ISIN, the ISIN of 
field shal  be left blank.
the col ateral basket.
Col ateral basket 
Otherwise, at least one of the fields 
96
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumeric code, or 'NTAV'
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
C
C
C
-
0
0
0
-
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
0
0
0
-
identifier
2.75 Type of col ateral component or 
If the col ateral basket cannot be 
2.96 Col ateral basket identifier should 
identified with an ISIN, this field 
be populated.
should be populated with 'NTAV'.
When populated, this field shal  contain 
If the field 2.5 Cleared is populated with 
If the transaction is cleared and is 
'true' this field shal  be populated and 
included in a portfolio of transactions 
shal  contain  52 alphanumerical 
for which margins are exchanged, 
characters. Four special characters are 
this portfolio should be identified by 
al owed ":", ".",  "-", " _" .  Special 
a unique code determined by the 
characters are not al owed at the 
reporting counterparty.
52 alphanumeric character code including four special characters: .- _. Special characters are not al owed at the 
97
Portfolio code
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C
C
C
-
-
-
-
O
O
O
-
-
C
C
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
beginning or the end.  No space 
beginning and at the end of the code. No space al owed.
al owed.
If the portfolio of transactions 
includes also derivative contracts 
reportable under EMIR, the portfolio 
code should be the same as 
reported under EMIR.
Whether the report contains:
This field shal  contain only one of the 
- a SFT reported for the first time, in 
fol owing values: 'NEWT', 'MODI', 
which case it wil  be identified as 
VALU', 'COLU', 'EROR', 'CORR', 
‘new’;
'ETRM' or ' POSC'. 4 alphabetical 
characters.
- a modification of a previously 
The first report received for given UTI 
reported SFT  in which case it wil  be 
and pair of counterparties shal  only 
identified as ‘Modification’. This 
contain value "NEWT" or "POSC" in 
includes an update to a previous 
this field. If the first report for a given 
report that is showing a position in 
UTI and pair of counterparties is with 
order to reflect new trades included 
action types "MODI", "VALU", "COLU", 
in that position;
"EROR", "CORR"  or "ETRM" it shal  be 
rejected.
Only one report with the action type 


Technical standards
Trade level
Position level
VALU 
VALU 
ETRM (Termination / Early 
POSC (Position 
MODI 
ETRM (Termination 
COLU (Col ateral 
- Conditional validations
NEWT (New)
MODI (Modification)
EROR (Error)
COLU (Col ateral update)
CORR (Correction)
(Valu
NEWT (New)
EROR (Error)
CORR (Correction) (Valu
Comments
Termination)
component)
(Modification)
/ Early Termination)
update)
-Format and content
ation)
ation)
No
Field
Details to be reported
Format 
Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL Repo BSB
SL
ML Repo BSB
SL
ML
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL Repo BSB
SL
SL
Only one report with the action type 
- a valuation of the security or 
"NEWT" for a given combination of 
commodity subject to a securities or 
Counterparty ID- ID of the other 
commodities lending transaction in 
counterparty-Trade ID  shal  be 
which case it wil  be identified as 
accepted. 
‘Valuation Update'
After a report with action type "EROR" 
is submitted, the only al owed action 
-a modification of the details of 
type to be submitted by the other 
col ateral data, including its 
counterparty, if reporting to the same 
valuation, in which case it wil  be 
TR, is "EROR". No additional reports 
identified as "Col ateral update",
NEWT' - New 
shal  be al owed for that UTI. 
'MODI' - Modification 
'VALU' - Valuation 
- a cancel ation of a wrongly 
'COLU' - Col ateral update 
98
Action type
submitted entire report in case the 
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
'EROR' - Error 
SFT never came into existence or 
'CORR' - Correction 
was not subject to SFTR reporting 
'ETRM' - Termination / Early Termination 
requirements but was reported to a 
'POSC' - Position component
trade repository by mistake, in which 
case, it wil  be identified as ‘error’;
- a previously submitted report 
contains erroneous data fields, in 
which case the report correcting the 
erroneous data fields of the previous 
report shal  be identified as 
‘correction’;
- a termination of an open term SFT 
or an early termination of a fixed 
term SFT, in which case it wil  be 
identified as ‘termination /early 
termination’;
-   a SFT that is to be reported as a 
new trade and also included in a 
separate position report on the same 
day, in which case it wil  be identified 
as a “position component”. 
When populated, this field shal  contain 
Indication whether the report is done 
only one of the fol owing values: 'TCTN' 
at trade or position level.
or ' PSTN'. 4 alphabetical characters.
Position level report can be used 
TCTN' - Transaction 
99
Level
only as a supplement to trade level 
M
M
M
M
M
M
M
M
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
-
-
-
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
M
M
-
'PSTN' - Position
reporting to report post-trade events 
and only if the individual trades in 
fungible products have been 
replaced by the position.




Technical standards
NEWT 
EROR 
CORR 
MARU (Margin 
- Conditional validations
No
Field
Details to be reported
Format 
Comments
(New)
(Error)
(Correction)
update)
-Format and content
ISO 8601 date in the format and Coordinated 
 This fi eld shal  be populated in a common 
Reporting 
Date and time of submission of the report to the 
1
Universal Time (UTC) time format, i.e. YYYY-MM-
M
M
M
M
input format: YYYY-MM-DDThh:MM:SSZ
timestamp
trade repository.
DDThh:mm:ssZ
Date on which the reportable event pertaining to 
This field shal  be populated in a common 
the SFT and captured by the report took place. In 
input format: YYYY-MM-DD.
the case of Action Types "Valuation update", 
The date populated in this field shal  be prior 
2 Event date
ISO 8601 date in the format YYYY-MMDD
M
-
M
M
"Col ateral update", “Reuse update”, “Margin 
or equal to the date part of the reporting 
update”, the date for which the information 
timestamp
contained in the report is provided.
Unique code identifying the entity which submits 
This field shal  contain a valid LEI included 
the report. In the case where submission of the 
in the GLEIF database maintained by the 
Report submitting 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 
3
report has been delegated to a third party or to the 
M
M
M
M
Central Operating Unit. The status of the 
entity
alphanumeric character code.
other counterparty, a unique code identifying that 
LEI shal  be "Issued", "Pending transfer" or 
entity.
"Pending archival".
This field shal  contain a valid LEI included 
Reporting 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 
in the GLEIF database maintained by the 
4
Unique code identifying the reporting counterparty
M
M
M
M
Central Operating Unit. The status of the 
Counterparty
alphanumeric character code.
LEI shal  be "Issued", "Pending transfer" or 
"Pending archival".
In the case where a financial counterparty is 
When populated, this field shal  contain a 
responsible for reporting on behalf of the other 
valid LEI included in the GLEIF database 
counterparty in accordance with Article 4(3) of 
maintained by the Central Operating Unit. 
Regulation (EU) No 2365/2015, the unique code 
The status of the LEI shal  be "Issued", 
identifying that counterparty. In the case where a 
"Pending transfer" or "Pending archival".
management company is responsible for reporting 
on behalf of an Undertaking for Col ective 
Entity responsible  Investment in Transferable Securities (UCITS) in 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 
5
M
-
O
O
for the report
accordance with Article 4(3) of Regulation (EU) No  alphanumeric character code.
2365/2015, the unique code identifying that 
management company. In the case where an 
Alternative Investment Fund Manager (AIFM) is 
responsible for reporting on behalf of an Alternative 
Investment Fund (AIF) in accordance with Article 
4(3) of Regulation (EU) No 2365/2015, the unique 
code identifying that AIFM.
This field shal  contain
- a valid LEI included in the GLEIF database 
maintained by the Central Operating Unit. 
The status of the LEI shal  be "Issued", 
Unique code identifying the entity with which the 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 
6 Other counterparty
M
M
M
M
'Lapsed', "Pending transfer" or "Pending 
reporting counterparty concluded the SFT
alphanumeric character code.
archival".
or
-up to 50 alphanumerical characters
This field shal  contain  52 alphanumerical 
characters. Four special characters are 
The portfolio of transactions for which margins are 
al owed ":", ".",  "-", " _" .  Special characters 
exchanged should be identified by a unique code  52 alphanumeric character code including four 
are not al owed at the beginning or the end.  
determined by the reporting counterparty. If the  special characters: .- _. Special characters are not 
No space al owed.
7 Portfolio code
M
M
M
M
portfolio of transactions includes also derivative  al owed at the beginning and at the end of the code. 
contracts reportable under EMIR, the portfolio code  No space al owed.
should be the same as reported under EMIR.





Technical standards
NEWT 
EROR 
CORR 
MARU (Margin 
- Conditional validations
No
Field
Details to be reported
Format 
Comments
(New)
(Error)
(Correction)
update)
-Format and content
When populated, this field shal  contain up 
to 18 numeric characters including up to 5 
decimals. The decimal mark is not counted 
Value of the initial margin posted by the reporting  Up to 18 numeric characters including up to 5 
as a numeric character. If populated, it shal  
counterparty to the other counterparty. Where 
Initial margin 
decimals. The decimal mark is not counted as a 
be represented with a dot.
8
initial margin is posted on a portfolio basis, this field 
O
-
O
O
posted
numeric character. If populated, it shal  be 
Negative values are not al owed.
should include the overal  value of initial margin  represented with a dot.
posted for the portfolio.
Currency of the 
If field 3.8 is populated, this field shal  be 
9
populated and shal  contain ISO 4217 
initial margin 
Specify the currency of the initial margin posted.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
C
-
C
C
Currency Code (official list only), 3 
posted
alphabetical characters.
When populated, this field shal  contain up 
Value of the variation margin posted, including cash  Up to 18 numeric characters including up to 5 
to 18 numeric characters including up to 5 
settled, by the reporting counterparty to the other 
Variation margin 
decimals. The decimal mark is not counted as a 
decimals. The decimal mark is not counted 
10
counterparty. Where variation margin is posted on a 
O
-
O
O
posted
numeric character. If populated, it shal  be 
as a numeric character. If populated, it shal  
portfolio basis, this field should include the overal  
be represented with a dot.
represented with a dot.
value of variation margin posted for the portfolio.
Negative values are not al owed.
Currency of the 
If field 3.10 is populated, this field shal  be 
11
populated and shal  contain ISO 4217 
variation margins 
Specify the currency of variation margin posted.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
C
-
C
C
Currency Code (official list only), 3 
posted
alphabetical characters.
When populated, this field shal  contain up 
Value of the initial margin received by the reporting 
to 18 numeric characters including up to 5 
Up to 18 numeric characters including up to 5 
counterparty from the other counterparty. Where 
decimals. The decimal mark is not counted 
Initial margin 
decimals. The decimal mark is not counted as a 
12
initial margin is received on a portfolio basis, this 
O
-
O
O
as a numeric character. If populated, it shal  
received
numeric character. If populated, it shal  be 
field should include the overal  value of initial 
be represented with a dot.
represented with a dot.
margin received for the portfolio.
Negative values are not al owed.
Currency of the 
If field 3.12 is populated, this field shal  be 
13
populated and shal  contain ISO 4217 
initial margin 
Specify the currency of the initial margin received.
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
C
-
C
C
Currency Code (official list only), 3 
received
alphabetical characters.
When populated, this field shal  contain up 
Value of the variation margin received, including 
to 18 numeric characters including up to 5 
cash settled, by the reporting counterparty from the  Up to 18 numeric characters including up to 5 
decimals. The decimal mark is not counted 
Variation margin 
other counterparty. Where variation margin is 
decimals. The decimal mark is not counted as a 
14
O
-
O
O
as a numeric character. If populated, it shal  
received
received on a portfolio basis, this field should 
numeric character. If populated, it shal  be 
be represented with a dot.
include the overal  value of variation margin 
represented with a dot.
Negative values are not al owed.
received for the portfolio.
Currency of the 
If field 3.14 is populated, this field shal  be 
Specify the currency of the variation margin 
15
populated and shal  contain ISO 4217 
variation margins 
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
C
-
C
C
received.
Currency Code (official list only), 3 
received
alphabetical characters.
Up to 18 numeric characters including up to 5 
When populated, this field shal  contain up 
Excess col ateral 
Value of col ateral posted in excess of the required  decimals. The decimal mark is not counted as a 
to 18 numeric characters including up to 5 
16
O
-
O
O
posted
col ateral.
numeric character. If populated, it shal  be 
decimals. The decimal mark is not counted 
represented with a dot.
as a numeric character. If populated, it shal  
be represented with a dot.
Currency of the 
If field 3.16 is populated, this field shal  be 
17
populated and shal  contain ISO 4217 
excess col ateral 
Specify the currency of the excess col ateral posted. ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
C
-
C
C
Currency Code (official list only), 3 
posted
alphabetical characters.



Technical standards
NEWT 
EROR 
CORR 
MARU (Margin 
- Conditional validations
No
Field
Details to be reported
Format 
Comments
(New)
(Error)
(Correction)
update)
-Format and content
Up to 18 numeric characters including up to 5 
When populated, this field shal  contain up 
Excess col ateral 
Value of col ateral received in excess of the required  decimals. The decimal mark is not counted as a 
to 18 numeric characters including up to 5 
18
O
-
O
O
received
col ateral
numeric character. If populated, it shal  be 
decimals. The decimal mark is not counted 
represented with a dot.
as a numeric character. If populated, it shal  
be represented with a dot.
Currency of the 
If field 3.18 is populated, this field shal  be 
Specify the currency of the excess col ateral 
19
populated and shal  contain ISO 4217 
excess col ateral 
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
C
-
C
C
received.
Currency Code (official list only), 3 
received
alphabetical characters.
This field shal  contain only one of the 
Whether the report contains: - a new margin 
fol owing values: 'NEWT', 'MARU', 'EROR' 
balance, in which case it wil  be identified as ‘new’; - 
or 'CORR'. 4 alphabetical characters.
a modification of the details of the margins in which 
The first report received for given pair of 
case it wil  be identified as 'Margin update' - a 
NEWT' - New 
counterparties shal  only contain value 
cancel ation of a wrongly submitted entire report ,  'MARU' - Margin update 
"NEWT" in this field. If the first report for a 
20 Action type
M
M
M
M
in which case, it wil  be identified as ‘error’; - a 
'EROR' - Error 
given pair of counterparties is with action 
previously submitted report contains erroneous  'CORR' - Correction
types "MARU", "EROR"or "CORR"  it shal  
data fields, in which case the report correcting the 
be rejected.
erroneous data fields of the previous report shal  be 
Only one report with the action type 
identified as ‘correction’;
"NEWT" for a given combination of 
Counterparty ID- ID of the other 
counterparty shal  be accepted. 



Technical standards
NEWT 
EROR 
CORR 
REUU (Reuse 
- Conditional validations
No
Field
Details to be reported
Format 
Comments
(New)
(Error)
(Correction)
update)
-Format and content
Date and time of submission of the report  ISO 8601 date in the format and UTC time 
 This fi eld shal  be populated in a common input 
1 Reporting timestamp
M
M
M
M
to the trade repository.
format, i.e. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
format: YYYY-MM-DDThh:MM:SSZ
Date on which the reportable event 
This field shal  be populated in a common input 
pertaining to the SFT and captured by the 
format: YYYY-MM-DD.
report took place. In the case of Action 
The date populated in this field shal  be prior or 
2 Event date
Types "Valuation update", "Col ateral 
ISO 8601 date in the format YYYY-MMDD
M
-
M
M
equal to the date part of the reporting timestamp
update", “Reuse update”, “Margin 
update”, the date for which the 
information contained in the report is 
Unique code identifying the entity which 
This field shal  contain a valid LEI included in the 
submits the report. In the case where 
GLEIF database maintained by the Central 
submission of the report has been 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 
Operating Unit. The status of the LEI shal  be 
3 Report submitting entity
M
M
M
M
delegated to a third party or to the other  alphanumeric character code.
"Issued", "Pending transfer" or "Pending archival".
counterparty, a unique code identifying 
that entity.
This field shal  contain a valid LEI included in the 
Unique code identifying the reporting 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 
GLEIF database maintained by the Central 
4 Reporting counterparty
M
M
M
M
counterparty
alphanumeric character code.
Operating Unit. The status of the LEI shal  be 
"Issued", "Pending transfer" or "Pending archival".
In the case where a financial counterparty 
When populated, this field shal  contain a valid LEI 
is responsible for reporting on behalf of the 
included in the GLEIF database maintained by the 
other counterparty in accordance with 
Central Operating Unit. The status of the LEI shal  
Article 4(3) of Regulation (EU) No 
be "Issued", "Pending transfer" or "Pending 
2365/2015, the unique code identifying 
archival".
that counterparty. In the case where a 
management company is responsible for 
reporting on behalf of an Undertaking for 
Col ective Investment in Transferable 
Entity responsible for the 
Securities (UCITS) in accordance with 
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 
5
M
-
O
O
report
Article 4(3) of Regulation (EU) No 
alphanumeric character code.
2365/2015, the unique code identifying 
that management company. In the case 
where an Alternative Investment Fund 
Manager (AIFM) is responsible for 
reporting on behalf of an Alternative 
Investment Fund (AIF) in accordance with 
Article 4(3) of Regulation (EU) No 
2365/2015, the unique code identifying the 
AIFM.
Indication of the type of col ateral 
 SECU' - Securities 
When populated, shal  contain only one of the 
6 Type of col ateral component
M
-
M
M
component
'CASH' - Cash
fol owing values: 'SECU or "CASH", " 4 alphabetical 
Fields 7-9 should be repeatable for each security
If field 2.6 is populated with 'SECU' this field shal  
7 Col ateral component
Identifier of the security used as col ateral. ISO 6166 ISIN 12 character alphanumeric code
C
-
C
C
be populated and shal  contain 12 alphanumerical 
characters and a check digit
If field 2.6 is populated with 'SECU' , one of the 
Up to 18 numeric characters including up to 5 
fields 2.8 and 2.9 shal  be populated.
Total value of the col ateral reused when it  decimals. The decimal mark is not counted as 
8
Value of reused col ateral
C
-
C
C
When populated, it shal  contain up to 18 numeric 
can be defined at SFT transaction level.
a numeric character. If populated, it shal  be 
characters including up to 5 decimals. The decimal 
represented with a dot.
mark is not counted as a numeric character. If 
populated, it shal  be represented with a dot.
If field 2.6 is populated with 'SECU' , one of the 
In the case when the actual value of reused 
fields 2.8 and 2.9 shal  be populated




Technical standards
NEWT 
EROR 
CORR 
REUU (Reuse 
- Conditional validations
No
Field
Details to be reported
Format 
Comments
(New)
(Error)
(Correction)
update)
-Format and content
In the case when the actual value of reused 
fields 2.8 and 2.9 shal  be populated
col ateral is unknown or cannot be 
Up to 18 numeric characters including up to 5 
When populated, it shal  contain up to 18 numeric 
calculated, an estimate value of reuse at  decimals. The decimal mark is not counted as 
9
Estimated reuse of col ateral
C
-
C
C
characters including up to 5 decimals. The decimal 
individual financial instrument level 
a numeric character. If populated, it shal  be 
mark is not counted as a numeric character. If 
calculated in accordance with the reuse  represented with a dot.
populated, it shal  be represented with a dot.
measure established by FSB.
If field 2.6 is populated with 'CASH' this field shal  
The average interest rate received on cash  Up to 11 numeric characters including up to 
be populated and shal  contain up to 11 numeric 
10 Reinvestment Rate
col ateral reinvestment by the lender for 
10 decimals expressed as percentage where 
C
-
C
C
characters including up to 10 decimals. The 
reinvestment of cash col ateral
100% is represented as “100”.
decimal mark is not counted as a numeric 
character. If populated, it shal  be represented with 
Fields 11-13 should be repeated for each investment which cash col ateral has been re-invested in and each currency.
If field 2.6 is populated with 'CASH' this field shal  
be populated and shal  contain only one of the 
fol owing values: '~MMFT', 'OCMP', 'SDPU' or 
'MMFT' - registered money market fund 
"CASH", " 4 alphabetical characters.
'OCMP' - any other commingled pool 'REPM' - 
11 Re-invested cash
Determines the type of re-investment
C
-
C
C
the repo market 'SDPU' - direct purchase of 
securities 'OTHR' - other
If field 2.6 is populated with 'CASH' this field shal  
Up to 18 numeric characters including up to 5 
be populated and shal  contain up to 18 numeric 
Amount of the re-invested cash in a given  decimals. The decimal mark is not counted as 
characters including up to 5 decimals. The decimal 
12 Re-invested cash amount
C
-
C
C
currency
a numeric character. If populated, it shal  be 
mark is not counted as a numeric character. If 
represented with a dot.
populated, it shal  be represented with a dot.
If field 2.6 is populated with 'CASH' this field shal  
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic 
13 Re-invested cash currency
Currency of the re-invested cash
C
-
C
C
be populated and shal  contain ISO 4217 Currency 
characters
Code (official list only), 3 alphabetical characters.
In the case of margin lending transactions, the counterparty should report fields 14-15. Information in these fields should be 
provided at entity level.
When populated, shal  contain only one of the 
REPO' - repos or BSB 
fol owing values: 'REPO', 'SECL', 'FREE', 'CSHS', 
'SECL' - cash col ateral from securities lending 
BSHS', 'OBOR' or 'OTHR', " 4 alphabetical 
'FREE' - free credits 
characters.
Funding sources used to finance margin 
14 Funding sources
'CSHS' - proceeds from customer short sales 
O
-
O
O
loans.
'BSHS' - proceeds from broker short sales 
'UBOR' - unsecured borrowing 
'OTHR' - other
Up to 18 numeric characters including up to 5 
When populated, this field shal  contain up to 18 
Market value of the funding 
Market value of funding sources 
decimals. The decimal mark is not counted as 
15
O
-
O
O
numeric characters including up to 5 decimals. The 
sources
referenced above, in base currency
a numeric character. If not possible, pro rata 
decimal mark is not counted as a numeric 
amount.
character. If populated, it shal  be represented with 
This field shal  contain only one of the fol owing 
Whether the report contains: - a new reuse 
values: 'NEWT', 'REUU', 'EROR' or 'CORR'. 4 
balance, in which case it wil  be identified 
alphabetical characters.
The first report received for given reporting 



Technical standards
NEWT 
EROR 
CORR 
REUU (Reuse 
- Conditional validations
No
Field
Details to be reported
Format 
Comments
(New)
(Error)
(Correction)
update)
-Format and content
as ‘New’; - a modification of the details of 
The first report received for given reporting 
the reuse in which case it wil  be identified 
counterparty shal  only contain value "NEWT" in 
as 'reuse update' - a cancel ation of a 
NEWT' - New 
this field. If the first report for a given reporting 
wrongly submitted entire report , in which  'REUU' - reuse update 
counterparty is with action types "REUU", "EROR" 
16 Action type
M
M
M
M
case, it wil  be identified as ‘error’; - a 
'EROR' - Error 
or "CORR" it shal  be rejected.
previously submitted report contains 
'CORR' - Correction
Only one report with the action type "NEWT" for a 
erroneous data fields, in which case the 
given reporting counterparty shal  be accepted. 
report correcting the erroneous data fields 
of the previous report shal  be identified as 
‘Correction’;